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WRBW.R. Berkley Corporation
Expirations3Contracts100Call IV22.7%Put IV41.2%
Nov 20, 202633d
IV 37.3%18c · 18p36 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- - · - · -65.000.80 · - · -
- 8.30 · - · -67.500.35 · -0.11 · 32%
- 4.94 · 0.87 · 24%70.000.98 · -0.19 · 31%
- 3.24 · 0.74 · 24%72.501.15 · -0.29 · 27%
- 1.95 · 0.57 · 23%75.002.54 · -0.44 · 29%
- 1.30 · 0.39 · 24%77.50- · -0.58 · 30%
- 0.60 · 0.22 · 22%80.00- · -0.68 · 35%
- - · 0.12 · 24%82.50- · -0.73 · 42%
Dec 18, 202661d
IV 32.4%17c · 17p34 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- - · - · -67.500.75 · -0.18 · 34%
- - · 0.92 · 14%70.00- · -0.20 · 25%
- - · 0.73 · 20%72.501.95 · -0.32 · 27%
- 2.65 · 0.57 · 23%75.003.08 · -0.43 · 24%
- 1.87 · 0.43 · 22%77.50- · -0.56 · 25%
- - · 0.29 · 21%80.00- · -0.64 · 30%
- - · 0.22 · 25%82.50- · -0.75 · 28%
- - · 0.12 · 22%85.00- · -0.78 · 33%
Jan 15, 202789d
IV 22.7%30c · 0p30 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- - · - · -55.00-
- - · - · -57.00-
- - · - · -57.50-
- - · - · -59.50-
- 9.60 · - · -60.00-
- 9.45 · - · -62.00-
- 9.15 · - · -62.50-
- 7.55 · - · -64.50-
Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.