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SREDBA Sempra
Expirations3Contracts100Call IV25.6%Put IV43.5%
Nov 20, 202633d
IV 46.7%20c · 20p40 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 8.50 · - · -75.000.47 · -0.10 · 29%
- 4.80 · 0.71 · 29%80.001.30 · -0.29 · 29%
- 1.90 · 0.43 · 24%85.004.14 · -0.54 · 34%
- 0.55 · 0.17 · 24%90.007.80 · -0.76 · 31%
- 0.10 · - · -95.0018.93 · -0.85 · 37%
- 0.28 · - · -100.0023.67 · -0.91 · 42%
- 0.37 · - · -105.0011.20 · -0.88 · 58%
- 0.05 · - · -110.0018.72 · -0.93 · 58%
Dec 18, 202661d
IV 38.0%16c · 16p32 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- - · - · -65.00- · - · -
- - · - · -70.00- · -0.15 · 46%
- - · 0.98 · 13%75.00- · -0.15 · 27%
- - · 0.73 · 21%80.00- · -0.29 · 24%
- 2.22 · 0.46 · 20%85.00- · -0.52 · 26%
- - · 0.20 · 19%90.00- · -0.69 · 30%
- - · 0.21 · 34%95.00- · -0.78 · 35%
- - · - · -100.00- · -0.80 · 45%
Jan 15, 202789d
IV 26.2%19c · 9p28 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 8.12 · 0.90 · 19%75.001.08 · -0.18 · 27%
- 5.10 · 0.71 · 20%80.004.10 · -0.32 · 25%
- 3.10 · 0.48 · 20%85.005.30 · -0.51 · 24%
- 1.35 · 0.27 · 20%90.0012.50 · -0.65 · 29%
- 0.43 · 0.12 · 20%95.00-
- 0.48 · 0.17 · 33%100.00-
- 0.12 · - · -105.00-
- 0.20 · - · -110.00-
Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.