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FDSFactSet Research Systems Inc.

$301.63-0.57 (-0.19%)
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Expirations7Contracts540Call IV45.5%Put IV50.5%
Nov 20, 202633d
IV 53.3%39c · 39p78 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 22.89 · 0.92 · 36%260.003.42 · -0.12 · 45%
  • 41.84 · 0.82 · 45%270.005.10 · -0.20 · 48%
  • 29.80 · 0.75 · 43%280.007.47 · -0.26 · 46%
  • 20.16 · 0.66 · 41%290.0010.95 · -0.36 · 48%
  • 15.48 · 0.55 · 40%300.0015.93 · -0.45 · 43%
  • 12.50 · 0.46 · 45%310.0020.66 · -0.54 · 47%
  • 9.10 · 0.36 · 43%320.0054.60 · -0.62 · 47%
  • 5.92 · 0.27 · 42%330.0053.46 · -0.72 · 44%
Dec 18, 202661d
IV 48.7%45c · 45p90 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 27.20 · 0.84 · 42%260.005.50 · -0.19 · 48%
  • 33.00 · 0.77 · 43%270.008.72 · -0.24 · 47%
  • 32.85 · 0.72 · 39%280.0025.00 · -0.30 · 46%
  • 26.07 · 0.64 · 41%290.0030.10 · -0.37 · 47%
  • 23.07 · 0.56 · 42%300.0021.41 · -0.44 · 47%
  • 17.75 · 0.49 · 42%310.0097.79 · -0.51 · 46%
  • 14.20 · 0.41 · 41%320.0034.00 · -0.57 · 48%
  • 10.56 · 0.35 · 43%330.00- · -0.63 · 47%
Jan 15, 202789d
IV 49.6%40c · 40p80 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 51.80 · 0.81 · 42%260.0014.15 · -0.22 · 48%
  • 37.02 · 0.76 · 41%270.0020.55 · -0.27 · 48%
  • 31.30 · 0.70 · 41%280.0015.00 · -0.32 · 46%
  • 45.26 · 0.63 · 41%290.0034.10 · -0.37 · 47%
  • 24.05 · 0.57 · 42%300.0025.65 · -0.43 · 45%
  • 21.47 · 0.50 · 40%310.00- · -0.49 · 44%
  • 20.22 · 0.44 · 40%320.00- · -0.54 · 48%
  • 15.00 · 0.38 · 41%330.00- · -0.59 · 46%
Feb 19, 2027124d
IV 47.6%40c · 40p80 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 32.70 · 0.78 · 42%260.0024.30 · -0.23 · 46%
  • 42.00 · 0.74 · 42%270.0017.90 · -0.27 · 45%
  • 35.90 · 0.69 · 41%280.0035.00 · -0.32 · 44%
  • 31.10 · 0.63 · 41%290.0028.10 · -0.37 · 45%
  • 28.24 · 0.58 · 42%300.0047.27 · -0.42 · 44%
  • 22.00 · 0.53 · 41%310.0032.70 · -0.47 · 45%
  • 21.01 · 0.47 · 41%320.0060.40 · -0.52 · 44%
  • 15.30 · 0.42 · 41%330.0064.20 · -0.57 · 43%
Mar 19, 2027152d
IV 47.2%40c · 40p80 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 50.60 · 0.77 · 43%260.0026.95 · -0.24 · 47%
  • 45.02 · 0.73 · 41%270.0032.25 · -0.28 · 46%
  • 43.00 · 0.68 · 41%280.0027.00 · -0.32 · 45%
  • 34.70 · 0.63 · 43%290.0031.00 · -0.37 · 45%
  • 22.17 · 0.59 · 42%300.0046.19 · -0.41 · 45%
  • 15.50 · 0.54 · 41%310.0048.40 · -0.46 · 45%
  • 16.05 · 0.49 · 41%320.0050.80 · -0.50 · 45%
  • 14.00 · 0.44 · 41%330.0049.20 · -0.54 · 45%
Jun 17, 2027242d
IV 45.4%29c · 29p58 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • - · 0.75 · 43%260.00- · -0.26 · 48%
  • - · 0.72 · 42%270.00- · -0.29 · 47%
  • - · 0.68 · 44%280.00- · -0.32 · 47%
  • - · 0.64 · 43%290.00- · -0.36 · 47%
  • - · 0.61 · 42%300.00- · -0.39 · 46%
  • - · 0.57 · 42%310.00- · -0.42 · 47%
  • - · 0.53 · 43%320.00- · -0.46 · 46%
  • - · 0.50 · 42%330.00- · -0.49 · 47%
Sep 17, 2027334d
IV 45.4%37c · 37p74 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • - · 0.75 · 42%260.0030.15 · -0.26 · 48%
  • 51.20 · 0.72 · 42%270.0043.09 · -0.29 · 48%
  • - · 0.69 · 44%280.0046.24 · -0.32 · 48%
  • - · 0.65 · 42%290.0060.10 · -0.34 · 48%
  • 54.80 · 0.62 · 43%300.0051.10 · -0.37 · 47%
  • - · 0.59 · 42%310.00- · -0.40 · 48%
  • - · 0.56 · 43%320.00- · -0.43 · 47%
  • 34.80 · 0.54 · 44%330.00- · -0.45 · 47%

Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.