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CFRCullen/Frost Bankers Inc.
Expirations3Contracts100Call IV34.1%Put IV37.4%
Nov 20, 202633d
IV 39.5%23c · 23p46 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- - · 0.88 · 31%140.000.75 · -0.12 · 31%
- - · 0.78 · 33%145.00- · -0.19 · 28%
- 6.30 · 0.67 · 32%150.004.70 · -0.32 · 29%
- 5.12 · 0.54 · 28%155.006.40 · -0.46 · 25%
- 3.30 · 0.39 · 28%160.009.05 · -0.62 · 25%
- 1.67 · 0.25 · 27%165.00- · -0.77 · 25%
- 0.45 · - · -170.00- · -0.86 · 26%
- - · - · -175.00- · -0.87 · 33%
Dec 18, 202661d
IV 31.2%23c · 23p46 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- - · 0.99 · 20%130.00- · - · -
- - · 0.91 · 28%135.00- · - · -
- - · 0.86 · 25%140.00- · - · -
- - · 0.78 · 25%145.00- · -0.25 · 29%
- - · 0.67 · 24%150.00- · -0.35 · 29%
- 7.00 · 0.55 · 25%155.00- · -0.45 · 27%
- - · 0.41 · 23%160.00- · -0.57 · 27%
- - · 0.29 · 22%165.00- · -0.67 · 27%
Jan 15, 202789d
IV 43.2%8c · 0p8 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- - · - · -70.00-
- - · - · -75.00-
- - · - · -80.00-
- - · - · -85.00-
- - · - · -90.00-
- - · - · -95.00-
- - · - · -100.00-
- - · 0.98 · 43%105.00-
Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.