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CCLCarnival Corporation
Expirations3Contracts100Call IV70.0%Put IV82.7%
Aug 28, 20262d
IV 67.4%36c · 36p72 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 0.52 · 0.60 · 44%26.000.45 · -0.42 · 53%
- 0.20 · 0.39 · 37%26.500.83 · -0.56 · 60%
- 0.15 · 0.24 · 43%27.001.28 · -0.64 · 80%
- 0.06 · 0.11 · 43%27.501.62 · -0.72 · 83%
- 0.04 · 0.08 · 50%28.002.08 · -0.75 · 101%
- 0.02 · - · -28.502.56 · -0.76 · 119%
- 0.01 · - · -29.003.20 · -0.78 · 131%
- 0.01 · - · -29.503.60 · -0.87 · 108%
Sep 4, 20269d
IV 65.8%12c · 0p12 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 12.80 · - · -17.00-
- 8.95 · - · -18.00-
- 7.00 · - · -19.00-
- 5.35 · - · -20.00-
- 5.30 · - · -21.00-
- 5.87 · 0.90 · 86%22.00-
- - · 0.92 · 68%22.50-
- 2.84 · 0.97 · 43%23.00-
Nov 20, 202686d
IV 91.8%8c · 8p16 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- - · - · -12.50- · - · -
- - · 0.90 · 116%15.00- · - · -
- - · 0.83 · 135%17.50- · -0.11 · 82%
- - · 0.80 · 96%20.00- · -0.22 · 126%
- - · 0.72 · 85%22.50- · - · -
- - · 0.63 · 80%25.00- · -0.36 · 92%
- - · 0.41 · 68%30.00- · -0.60 · 64%
- - · 0.31 · 82%35.00- · -0.71 · 77%
Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.